Aki először lép be egy milongára, azonnal megérzi a különleges, szinte mágikus légkört. A milonga nem egy hétköznapi táncest, hanem egy évtizedes hagyományokkal rendelkező közösségi tér. A harmonikus együttélés legfontosabb szabálya a táncirányra vonatkozik: minden pár koncentrikus körökben, az óramutató járásával ellentétes irányban mozog a táncparketten, az úgynevezett rondán. Aki figyelmen kívül hagyja ezt az íratlan szabályt, és keresztbe táncol a termen, fájdalmas ütközéseket kockáztat.
A milonga-etikett betartása biztosítja, hogy minden táncos biztonságban érezze magát és tisztelve legyen. Ehhez tartozik az is, hogy egy tanda, azaz egy általában négy zeneszámból álló zenei blokk után a párok együtt hagyják el a parkettet. A partnerváltás hagyományosan a köztes szünetekben történik, amelyeket egy rövid, táncolható megszakítás, a cortina jelez. Aki megérti ezeket a folyamatokat, az hamar elveszíti a gátlásait az első látogatás előtt.